Разбор

Шесть фильтров: почему торговый бот отказывается от большинства стратегий

Каждую неделю бот ТрендСейф проверяет 24 варианта торговых стратегий на истории Мосбиржи. Обычно проверку проходят одна или две, а бывает, что ни одной. Рассказываем, почему так строго и что именно проверяется.

Зачем вообще фильтровать

Почти любую стратегию можно «подогнать» под прошлое так, что на графике она будет выглядеть прекрасно. Проблема в том, что будущее не похоже на прошлое. Чем больше вариантов перебираешь, тем выше шанс найти тот, что хорошо выглядит просто случайно. Фильтры нужны, чтобы отсечь такие находки.

Фильтр 1. Достаточно сделок

Не меньше 60 сделок в проверке. На десяти сделках что угодно может выглядеть гениально.

Фильтр 2. Прибыль на новых данных

История делится на две части: на первых 70% стратегию проверяют, а последние 30% она «не видела». Стратегия должна зарабатывать в обеих частях, а на последней ещё и с запасом.

Фильтр 3. Статистическая значимость

Математический тест показывает, насколько уверенно прибыль отличается от нуля. Для одной стратегии обычно хватает порога 2, но мы проверяем 24 варианта сразу, поэтому требуем 3,0. Это поправка на множественную проверку: чем больше вариантов, тем строже планка.

Фильтр 4. Просадка в худшем сценарии

Сделки стратегии тысячи раз перемешиваются в случайном порядке, и бот смотрит на худшие варианты. Если в плохом сценарии счёт падает глубже 25%, стратегию не допускают. Честно оговоримся: такой метод проверяет порядок сделок, но не моделирует смену режимов рынка. Для этого есть фильтр 2.

Фильтр 5. Не меньше года истории

Короткий отрезок раздувает «годовую доходность». Месяц удачной торговли легко превращается в красивые 100% годовых.

Фильтр 6. Доходнее ОФЗ

Если стратегия зарабатывает меньше государственных облигаций, рисковать незачем. Тогда бот держит деньги в облигациях и фонде денежного рынка.

Что получается на практике

Большинство вариантов отсеивается. В какие-то недели бот не торгует вовсе, и это нормально: он честно ждёт, а не торгует наугад. Проверка повторяется каждую неделю, и состав допущенных стратегий может меняться в обе стороны.

Ни один фильтр не гарантирует прибыль в будущем. Они отсеивают явное везение, но рынок может меняться. Поэтому результат бота мы показываем публично, на виртуальных витринах на сайте trend-safe.ru, вместе с убыточными днями.

Посмотреть, как бот работает, можно бесплатно: @trendsafe_bot.